Коммерциялық банктің кредиттік тәуекелдерін есепке алу

Жұмыстың өзектілігі. Банк өзінің мақсаты бойынша болуы тиіс ең сенімді қоғам институттарының берсін негізін тұрақтылық экономикалық жүйесі. Қазіргі заман жағдайында тұрақсыз құқықтық және экономикалық ортаны банктер тиіс ғана емес, сақтауға және арттыру құралдары өз клиенттері іс жүзінде дербес, болмауына байланысты мемлекеттік қолдау және тірек. Осы жағдайларда кәсіби басқаруды банктік тәуекелдерді оперативті сәйкестендіру және есепке алу, қауіп-қатер факторларының күнделікті мәнге ие болады.
Несиелік операциялар – негізі банктік бизнес, өйткені басты міндеті болып табылады-бабында кірістер. Бірақ бұл операциялар тәуекелмен байланысты қайтарылмаған қарыз (кредиттік тәуекелін), ол белгілі бір шамада бейім банктер клиенттерге несие беру процесіне. Сондықтан, кредиттік тәуекел түрлерінің бірі ретінде банктік тәуекелдерді назарының басты объектісі болып табылады банктер. Несиелік саясат банктің тиіс міндетті түрде ескеруге мүмкіндік кредиттік тәуекелдерді, предварять олардың пайда болуы және сауатты басқаруға болады, яғни барынша азайтуы ықтимал теріс салдары кредиттік операциялар. Сол уақытта төмен тәуекел деңгейі, әрине, аз болуы мүмкін пайда, өйткені үлкен пайда банк әдетте алады операциялар бойынша тәуекел дәрежесі жоғары. Осылайша, негізгі мақсаты банктің табу «алтын ортаны», т. е. оңтайлы арақатынасын арасындағы тәуекел дәрежесі бар және кірістілігі бойынша кредиттік операциялар көмегімен сауатты кредиттік тәуекелді басқару, бұл арқылы жүзеге асырылады қарым-қатынас және талдау негізгі тәсілдерін кредиттік тәуекелді басқару, әзірлеу бойынша тәжірибелік іс-шаралар қауіп-қатерін азайту жөніндегі төлем бойынша қарыздар.
Проблема кредиттік тәуекелді басқару айналуда бүгінгі таңда өзекті, барлық нарықтық субъектілерінің. Банктік тәуекелдер бір-бірінен ерекшеленеді орны және уақытымен, пайда болу жиынтығымен сыртқы және ішкі факторлардың әсер ететін, олардың деңгейі, және, демек, тәсілімен, оларды талдау және әдістермен өлшеу және азайту.
Кез келген қызмет, қандай еді ол бірде-бір болды, және өмірдің өзі қамтиды белгілі үлесін тәуекел және кездейсоқтық, ең әр түрлі сипаты. Кез келген экономикалық қызмет ұшырауы белгісіздік байланысты жағдайының өзгеруін нарықтар, т. е. белгілі бір дәрежеде мінез-құлқымен, басқа шаруашылық субъектілерінің, олардың күту және оларды шешімдерімен.
Тәуекел ұсынады элементі белгісіздік, ол әсер етуі мүмкін қызмет немесе басқа шаруашылық субъектісінің немесе өткізу қандай да бір экономикалық операциялар. Ал банк қызметінің мақсаты алу болып табылады максималды пайда, ол көңіл өз операцияларын жүзеге асыру кезінде-ең аз мүмкін болатын тәуекелдер. Болдырмау үшін банкроттық және сақтау тұрақты ережелер банктік қызметтер нарығында банктер іздеу қажет және қолдануға тиімді әдістері мен құралдары осы тәуекелдерді басқару. Нақты тәуекелдер, ең жиі кездесетін банктер анықтайды, олардың қызметінің нәтижелері. Демек, әлі де бар, банктер және банктік операциялар әрқашан өзекті және маңызды тәуекелдерді басқару банктер және онымен байланысты.
Дәл осы себеппен үшін экономистер, банк қызметкерлері тәуекелдер банктердің жиі нысанасына айналады талқылау және талдау.
Осыған байланысты, әдебиет және талдау материалдарына қатысты банктік операцияларды артады көңіл банктік тәуекелдер, олардың жіктелуі, басқару әдістері мен талдау. Барлық көбірек пайда болады мақала мамандандырылған мерзімді баспасөз, арналған жеке проблемалар тәуекелдерді басқару ықтимал шығындарды барынша азайту банктің қызметі барысында.
Сонымен қатар, өзектілігі осы дипломдық жұмыстың көрінеді соның ішінде барлық меншік нысанындағы кәсіпорындардың жиі объективті қажеттілігі қарыз қаражатын тарту, өз қызметін жүзеге асыру үшін және пайда табу. Неғұрлым кең тараған нысаны қаражат тарту болып табылады алу банктік несие, бірақ кредиттік шарт. Бұл кезеңде, барлық үлкен рөл беріледі, кредит қабілетті төлесе, төлем және айналым қаражатының жетіспеу кәсіпорындарынан, дайындау үшін ресурстарды көтеру.
Бұл жұмыстың мақсаты — қарастыру ерекшеліктері есепке алу және талдау кредиттік тәуекелдер коммерциялық банк нарықтық қатынастар жағдайында, тұрақсыз нарық жағдайларында (өндірістің құлдырауы, жаңа кәсіпорындарды құру, банкроттық, қолда бар кәсіпорындардың айналым қаражатының жетіспеуі және т. б.) мысалында ААҚ Банк «Менатеп СПб».
Осыған байланысты міндеттері дипломдық жұмыстың болып табылады:
1.Жүзеге асыру жай-күйін талдау негізгі үрдістері және банк жүйесін дамыту Ресей реформалар, оның ішінде кредиттеу саласында.
2.Түсінік кредиттік тәуекел оқып үйрену; негізгі әдіснамалық тәсілдер есепке алу және талдау кредиттік тәуекел қазіргі жағдайларда коммерциялық банктің.
3.Показать ұйымдастыру ерекшеліктері несиелік процесін талдау және кредиттік тәуекел ААҚ Банк «Менатеп СПб» және жетілдіру перспективалары Банктің несиелік саясатын.

1-тарау.Жағдайы және дамуының негізгі тенденциялары банктердің Ресей

қалыптасу кезеңінде нарықтық экономика

1.1.Сипаттамасы қазіргі заманғы банк жүйесі Ресей

 

 

Банк жүйесі Ресей, және басқа да кез келген елдің ажырамас бөлігі бола отырып, экономика, жиынтығын білдіреді әр түрлі банктер мен банк институттарының, олардың өзара байланысы.
Қызметтің негізгі аспектілерін банк жүйесі Ресей ұсынылуы сур. 1.1.[1]
Банк жүйесі нарықтық экономикасы дамыған елдердің өте күрделі және, әдетте, екі деңгейлі құрылымын қамтиды жоғарғы деңгейі Орталық (эмиссиялық) банк ел және төменгі тұратын коммерциялық банктер мен әр түрлі мамандандырылған қаржы мекемелерінің, оның ішінде қаржы-несие ұйымдары.
Орталық банкі Ресей Федерациясы (РФ), басты буыны бола отырып, банк жүйесінің, Ресей, құзыретті құқығы бар ақша-кредиттік реттеу, ақша эмиссиясын реттеу, валюталық курс, сақтау, елдің алтын-валюта қорларын қадағалау және коммерциялық банктердің. Негізгі функциялары РФ ОБ ұсынылды-сур. 1.2.
Банк жүйесі РФ құрайды Орталық банк Ресей, Банк сыртқы сауда РФ, РФ Жинақ банкі, коммерциялық банктер әр түрлі, сондай-ақ басқа да несиелік мекемелер жүзеге асыруға лицензия алған жекелеген банк операцияларын. Қаржыландыру үшін жекелеген нысаналы республикалық, аймақтық және басқа да бағдарламалардың құрылуы мүмкін арнайы банктер тәртіппен және заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда.
Банктер негізінде жұмыс істейді, өз жарғыларын, қабылданатын заңнамаға сәйкес РФ. Банк жарғысына қамтуы тиіс: банктің атауы және оның почталық мекен-жайы; банк операцияларының тізбесі; жарғылық капиталының мөлшері, резервтік, сақтандыру және басқа да қорлар; себебі банк заңды тұлға болып табылады; деректер органдары туралы, олардың құрылымы, құру тәртібі және функциялары.[2]

Коммерциялық банктер (КБ) – кредиттік мекемелер үшін құрылатын ақшалай қаражаттарын тарту (пассивті операциялар), орналастыру, оларды өз атынан қайтару шартымен және ақылылық (белсенді операциялар) және тапсырмаларын орындау клиенттерге комиссиялық негізде (делдалдық операциялар). Негізгі операциялар түрлері КБ ұсынылды-сур. 1.3.
Коммерциялық банктер әмбебап болып табылады кредиттік мекемелер ұсынатын өз клиенттеріне барлық түрлері несиелік-есептік қызмет көрсету, ал арнайы мамандандырылған қаржы-несие ұйымдары қызмет көрсетеді жеке, тар сала нарығының ссудалық капитал. Коммерциялық банктер және мамандандырылған қаржы-несие ұйымы жөнінде бірыңғай саясат жүргізеді уақытша бос ақшалай қаражатын шоғырландыру, қор түзу мен жинақтар, сондай-ақ кредиттеу кәсіпорындардың, ұйымдардың және халықтың.[3]
Коммерциялық банктер өз қызметін лицензия негізінде банк операцияларын жасауға арналған, берілетін РФ, сондай-ақ жарғысына сәйкес, айқындаушы операциялар тізбесі, мөлшері жарғылық қордың, банкінің басқару органдары және олардың функциялары, пайдалану тәртібі пайда.
Басты құралы несие-ақша саясаты Орталық банк Ресей айналып, ашық нарықтағы операциялар. Мәні бұл құралдың тұрады басқару эмиссиями коммерциялық банктердің, сатып алу және сату бағалы қағаздар.
Алғашқы жылдары нарықтық реформалар коммерциялық банктер бірте-бірте превращались да пәрменді тетік тиімді шаруашылық жүргізу, түзету құрылымдық ауытқулар мен деформациялар ресей экономика.
Дегенмен, даму процесі ресейлік банктердің бойында үлкен қиындықтарға кез келетіндер. Ресей – мемлекет оазисы отырып, мазмұнды қаржы инфрақұрылымымен (Мәскеу, Петербург, Орал және т. б.) соседствуют с гигантскими банктік пустынями өлшемі сәйкес орта еуропалық мемлекет. Мысалы, Швейцарияда бір банкке тиесілі 1250 тұрғындары, басқа елдерде 1-5 банктер мен олардың бөлімшелері 10000 адам (санамағанда филиалдар Сбербанктің банктік емес мекемелер). Ресейде орта есеппен 1-2 банктің есеп-Мәскеу – 0,8 банкі) 100 мың. адам. [4]
Жағдай көрінген неғұрлым қолайлы, егер назарға филиалдары, бөлімшелері, мекемелері Сбербанк Промстройбанка және т. б. (барлығы шамамен 40 мың.): бір банк мекемесі 3-3,5 мың адам.
Куәлігімен сапалы өсіміне, отандық банк жүйесінің дағдарысқа дейінгі кезеңде болып табылады[5]. білім беру ресейлік ірі банктерге байланысты емес банктер консорциумын құру және синдикатталған несиелер шетелден санының күрт өсуі өкілдіктер отандық банктердің басқа елдерде; сатып алу бөлігінде ресейлік банктердің капиталы халықаралық банктік ұйымдары бар.
Өзгерді ереже банк жүйесінің және ішкі нарықта: орнына үлкен санының мамандандырылған несие ұйымдарының создававшихся шеңберінде жекелеген салалардың пайда болды желісі диверсификацияланған банктер. Бүгінгі күні әртараптандыру банк операцияларының болды нормасы.
Негізінде бұл процестің лежала объективті үрдіс тазарту банктік қызметтер нарығының қаржылық тұрақсыз және кредиттік ұйымдардың, сондай-ақ қатаңдату өлшемдерін тіркеу және лицензиялау банк қызметі. Сонымен қатар, әсерін көрсетті наметившийся топтасуы үдерісін кредиттік мекемелер арқылы олардың бірігу және қайта құру шағын банктердің филиалдары ірі. — Сур.1.4. ұсынылған бөлу серпіні кәсіпорындар қаражатының және халықтың банктердегі РФ дағдарыс 1998 ж.

 

 

 

 

Сур. 1.4. Бөлу серпіні кәсіпорындар қаражатының және халықтың банктердегі РФ

 

Капиталдың жеткіліктілігі 1998 жылға дейін болды тұтастай алғанда үрдісі арттыру.
Факторларына ықпал ететін тұрақтылығын қолдау жағдайында, құлау номиналды ставкаларды жатқызуға болады:
-барлық ресурстар обходились банктерге сияқты қымбат халықтың депозиттері;
-операция елордалық банктердің едәуір дәрежеде жүзеге асырылады шетел валютасындағы, бірақ негізгі амортизациялық рөл атқарды нарығы мемлекеттік борыштық міндеттемелері (МҚМ);
-кірістері бағалы қағаздармен жасалған операциялардан компенсировали көптеген банктерге азаюы пайыздық кірістер мен табыстар валюталық операциялар;
-орташа үлесі мерзімі өткен кредиттер құрады соңына 1996 ж. 2,9% жалпы сомасының берілген кредиттер.
Оң фактор болып қызмет ресей банктік жүйесінің сол кезеңдегі, яғни жұмыс істей бастады ретінде әмбебап және мамандандырылған КБ, қызмет көрсететін экономикалық мүдделері мемлекеттік кәсіпорындар мен жеке тұлғалар; қор, тауар және шикізат биржаларының жұмыс істеуі; сауда кәсіпорындары мен тауар өндірушілердің, сақтандыру компанияларының және инвестициялық қорлардың өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары. Сонымен қатар банктер бастады белсендірек қатысуға қайта құрылымдау Ресей экономикасының туғызады теңестіру наслаивающихся проблемалар мен деформациялардың салаларында өндіру, бөлу және тұтыну.
Кейбір көрсеткіштері 10 ірі банктердің Ресейдің сол жылдардағы (ұсынған балансы шоттар бойынша екінші реттегі) 1996 ж. кестеде келтірілген. 1.1-1.6.[6]
Фонында салыстырмалы жетістіктерге банк жүйесінің қызметін РФ просматривались негативтер мен проблемалары[7]:
-қомақты қаражат банктер болып шықты қаланған материалдық активтер;
-баланстар кейбір банктердің болып шықты заттар шамадан тыс ақылға қонымды деңгейдегі осындай баптарына, ғимараттар, капитал салымдары, шаруашылық материалдары, өйткені олар тапсырманы орындады шешпек: «сыртқы солидность немесе өтімділік банктің»;
непредсказуемая билік саясаты қатысты банктерге.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.