Банк саласында тәуекелдерді басқару

Тәуекел — бұл құндық көрінісі вероятностного оқиғалар, жетекші — ысырап. Неғұрлым жоғары болған сайын тәуекел көбірек алу мүмкіндігі жоғары пайда. Тәуекелдер құрылады нәтижесінде ауытқу нақты деректерін бағалау бүгінгі жай-күйі мен болашақ дамуы. Олар болуы мүмкін оң және теріс. Осылайша, пайда алуға болады жағдайда ғана, егер ұшырауы мүмкіндігін жоғалту көзделетін болады? Сондықтан банктер үшін маңызды болып белгіленсін тәуекел жіктеу және оның табу жолдарын оңтайландыру.
Астында қаржылық тәуекелдерді түсіну керек нақты мүмкіндігі орынсыз ұлғайту шығындарын азайту, кірістер азайту, пайда, пайда болған залалдарды азайту капитал, қабілетсіздігі төлем жасау бойынша міндеттемелері салдарынан кез-келген факторлар, ішкі және сыртқы сипаттағы (қоса алғанда дұрыс емес іс-әрекеттері немесе іс-қимылдың болмауы) әсер ететін шарттары мен нәтижелері экономикалық субъектінің қызметі.
Бұл ретте ерекше айта кету керек: экономикалық ғылым ретінде факторлар (себептер, көздері) тәуекелдерді тиіс ғана қаралады мұндай құбылыстар (процестер, оқиғалар, мән-жайлар және т. б., әдетте, күтілетін, болжамды), олар теріс әсер етуі мүмкін экономикалық және (немесе) қаржылық-субъектінің қызметінің нәтижелері. Ешқандай факторлар, тіпті ең қолайсыз, сол немесе басқа мағынада мүлде кезінде назарға алынуы тиіс экономикалық көзқарас мәселесі болса, олардың нәтижесі болуы мүмкін емес көрсеткіштерінің нашарлауы расходности, кірістілік, табыстылық, төлем қабілеттілігі.
Тәуекел дерлік сөзсіз бөлігі кез-келген коммерциялық қызмет, соның ішінде банк. Дегенмен, банк, әдетте көреді аулақ тәуекел (предупредить тәуекелі), ал егер бұл мүмкін болмаса, онда барынша. Бұл жалпы көзқарас банктер, атап айтқанда, таңдайды түрлі ықтимал нұсқаларын іс-әрекеттерінің ең аз тәуекелді және міндетті түрде салыстырады тәуекел алдағы оқиғалар (т. е. есеп айырысу шамасына байланысты болуы мүмкін жоғалтуларға осындай оқиға), бір жағынан, шығындармен үшін қажетті, кем дегенде, азайту теріс салдары осындай оқиғалар, егер ол барлық жүреді, ал екінші жағынан — ықтимал пайдалы болады, егер де бұл оқиға әлі де өтеді. Бұл ретте деңгейі, тәуекел деңгейі күтілетін пайданы (табыс, пайда) байланысты емес қандай да бір мәнді тәуелді. Жағдайлары болуы мүмкін, дегенмен, және өте сирек жағдайда жоғары (төмен) күтілетін пайда түсінікті жасаңыз байланысты жоғары (төмен) тәуекелді. Алайда, әлдеқайда жиі байқалады кезде, көрсетілген тәуелділік байқалмайды.
Факторлар (себептер, көздері) қаржылық тәуекелдер елеулі банктер үшін, жалпы жағдайда мүмкін сынған ішкі және сыртқы.
Ішкі (банк ішіндегі) факторлар тәуекелдердің пайда нәтижесінде банктердің қызметі мен сипатына және олар жүргізетін операциялар, еңбекті және өндірісті ұйымдастыру, басқару өздері банктердің барлық тараптар өз тіршілік. Мұндай факторларға жатқызуға болады, атап айтқанда:
§ тиімсіз құрылымы пассивтер, активтер банктің меншікті капиталын;
§ тиімсіз стратегиясы мен саясатын тұжырымдаған банк басшылығы, соның ішінде дұрыс емес мөлшерін бағалау және тәуекел дәрежесін, қате шешім, дұрыс емес анықтау шарттары мен мерзімдерін операцияларды жүргізу бақылаудың жоқтығы, шығындар мен ысыраптарға, банктің және т. б.;
§ жеткіліксіз қызметкерлер біліктілігі банк;
§ қанағаттанарлықсыз қамтамасыз ету, ақпараттық, қаржылық және өзге де банктің қауіпсіздік;
§ мүмкіндік беруде компьютерлік жүйелерде банктің шығындарын құжаттарды уақтылы және дұрыс көрсетпеген жүргізу бухгалтерлік аударымдар;
§ толық болмауы кепілдік қиянат және алаяқтық тарапынан банк қызметкерлері және т. б.
Сыртқы факторлар (көздері) банктік тәуекелдер — бұл ықтимал қолайсыз құбылыстар сыртқы ортаға байланысты емес, ең банктер. Оларға мыналарды жатқызуға болады:
§ саяси;
§ әлеуметтік;
§ құқықтық (болмауы құқықтық нормаларды күшейту құқықтық нормаларды бұзу мұндай нормалар);
§ жалпы экономикалық және қаржылық;
§ бәсекелестік (қысым қатысушылар тарапынан нарықтар);
§ ақпараттық (біліктілігінің болмауы немесе жеткіліксіздігі, саяси, әлеуметтік, экономикалық, техникалық, коммерциялық, қаржылық және өзге де ақпарат);
§ зілзалалар, қолайсыз табиғи құбылыстар еңсерілмейтін күш), сондай-ақ тонау, авариялар, өрттер.
Осы шаруашылық жүргізуші субъектінің тәуекел болмайды, ішкі және сыртқы. Ішкі және сыртқы болуы мүмкін факторлар (себептер, көздері) тәуекелдер.
Ескеру керек: іс жүзінде барлық жерде (құжаттарды қоса алғанда Ресей Банкі мен Базель комитеті) жүргізілмейді тиісті, ал онда ешқандай айырмашылықтар арасындағы банктік тәуекелдерді және олардың факторлары, көбінесе «тәуекелдерді величают» өздері факторлар, олардың әрбір нақты жағдайда мүмкін және өте аз және шексіз көп, және, осылайша, запутывают проблеманы және оны шешудің тәсілдерін.
Жалпы сыныптау тәуекелдер банк қызметі болуы мүмкін екі көзқарас: ірілендірілген және егжей-тегжейлі. Бірінші тәсіл бөліп көрсетуге мүмкіндік береді бірнеше маңызды түрлерін тәуекелдерін, осындай, олар көбінесе болуы мүмкін орын ғана емес, банк қызметі. Егжей-тегжейлі осы тәсіл мүмкін арнайы банк. Бұл ретте екі жағдайда да ажырата білу қажет, кем дегенде, екі деңгейлі практикалық көріністері тәуекелдер:
бірінші деңгей қамтитын, жекелеген нақты (дербес) тәуекелдердің түрлерін, олардың әрқайсысы жүзеге асырылуы мүмкін қарамастан, басқа да;
екінші деңгейі ұсынылған «собирательными» ұғымдары (процестерді), результирующими қорытынды әсерлер тәуекелдерді іске асырудың бірінші деңгейдегі.
Тізбесі банктік тәуекелдер аясында укрупненного көзқарас ұсынылуы мүмкін төмендегідей.
Нақты тәуекелдер:
► кредиттік тәуекелі — банк-кредитордың байланысты непогашением қарыз алушы негізгі қарызды және берілген кредиттер бойынша. Кредиттік тәуекел — бұл ықтималдығы бөлігінің құны банк активтерінің ұсынылған сомасы берілген кредиттер, азаяды немесе төлемімен шектеліп қалмайды нөлге немесе нақты кірістілігі осы активтердің бір бөлігі болып шықса едәуір төмен күтілетін деңгейінен.
► пайыздық тәуекел — бұл тәуекел қысқарту немесе жоғалуы банк пайдасының азаюына пайыздық маржа, бұл тәуекел асып кеткен орташа құны банктің тартылған қаражатын үстінен орташа құны бойынша орналастырылатын активтер (көбінесе кредиттер). Әдетте, туындайды тәуекелі өзгеруі кезінде ставкаларды активтер мен пассивам, олардың арақатынасы жиі біркелкі емес. Өсуі кезінде ставкаларын, банк үшін тиімді позиция активтер сомасы төленетін арнаулы мемлекеттік «сезімтал» да көп сомасы пассивтердің талап ететін мұндай «сезімтал» өзгерістерге төлеуге тарту. Бұл жағдайда банктің табысы өсіп келеді және керісінше. Осылайша, пайыздық тәуекел банктің көбінесе құрылымына байланысты оның активтері мен пассивтері. Сонымен қатар, жоғары маржа банк арасындағы пайыздық кірістері мен шығыстары, соғұрлым пайыздық тәуекел;
► қор тәуекелі — байланысты шығындармен-тербелістер нормаларын ссудалық пайыз, өзгерту пайдалылық және қаржылық әл-компаниялардың (банктердің) — бағалы қағаздар эмитенттерінің, сондай-ақ инфляциялық обесцениванием ақша. Ерекшелігі деректер тәуекелдер болып табылады олардың жүргізуді қолдау банктік қызметтен, өйткені мәні байланысты операцияларды осы тәуекелдерді білдіреді белгілі бір ықтималдық дәрежесі атқару шығындарын;
► валюталық тәуекел — бұл тәуекел курстық шығындарын операциялармен байланысты шетел валютасымен ұлттық және әлемдік валюталық нарықтар. Мүмкіндігі шығындарды нәтижесінде туындайды белгісіздік валюта бағамдарының ауытқуы. Көбінесе валюталық тәуекел банкте болған кезде туындайды ашық позициялардың (мәмілелер саны сатып алуға және сатуға валюта келмесе);
► инвестициялық тәуекел — бұл шығындар тәуекелі өзгеру салдарынан портфельдің немесе бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды бағалы қағаздар;
► өтімділік тәуекелі, пайда болуы, оның үлкен дәрежеде байланысты сапасыз ұйым басқару керек және бірінші кезекте, қаржыны басқару. Бұл тәуекел внутрибанковского менеджмент, әдеттегі жағдайда банк жай ғана мүмкін емес жол. Көбінесе өтімділік тәуекелі туындайды жағдайдың жеткіліксіз қалыптастыру банк өтімді активтер. Сонымен қатар, кетуі салдарынан, салымдар, туындаған әр түрлі себептермен, банк, испытывающий жетіспеушілігі легкореализуемых активтердің бастайды атқаруға құралдары бойынша жоғары пайыздар, бұл оның жағдайын нашарлатады. Өтімділік тәуекелі ғана емес, дағдарысты жағдайларды. Бұл мүмкін еместігін банктің талабын қарыз алушы, мысалы, несиелер бойынша әдеттегі жағдайда, бұл үшін банктің қателігі тиімді жұмсау және тиісінше жоғалуына кірістілік. Осылайша, тіпті жағдайында экономикалық тұрақтылықты банкке тұрақты бақылау қажет деңгейін өтімділік және мүмкіндігі болуы жеткілікті тез іске асыру, кем тиімді салымдар алу мақсатында үлкен пайда, және басқа да салымдар. Негізі тиімді басқару бұл ретте, болып табылады талдау нарығын зерттеу және болжау клиенттер;

Енді статистикаға жүгінсек, детализированному көзқарас тәуекелдер. Мұнда бастау керек шығыстардың отырып, банктің пайда болуы мүмкін салмағы нақты қаржылық тәуекелдер, ескерілетін приводившемся жоғары болса, олардың тізбесі. Олардың барлығы білдіреді білдіру шамадан тыс, негізсіз, орынсыз ұлғайту оның шығыстарын (салыстырғанда не көрсеткіштері алдыңғы кезеңдер, не орта үшін банк секторының көрсеткіштері, не өзге де нұсқалары). Негізге ала отырып, жіктемесі банк шығыстарының бұл мүмкін мынадай нақты тәуекел түрлері:
Тәуекелдер орынсыз арттыру операциялық шығындарды (шығыстарды, қажетті жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін банк):
– тәуекелдер орынсыз пайыздық шығыстардың ұлғаюы, яғни төленген банктің пайыз тартылған атындағы құралдары (алынған несиелер, қарыздар, салымдар, депозиттер), оның ішінде тартылған көмегімен банкпен шығарылған бағалы қағаздар. Жеке жағдайлары мұнда бұрын упоминавшиеся пайыздық және қор тәуекелдер;
– тәуекелдер орынсыз ұлғайту непроцентных шығыстар, яғни қалған басқа да пайыздық) шығыстарды жүргізуге арналған барлық операцияларды банк.
Тәуекелдер орынсыз (күтпеген) ұлғайту неоперационных шығыстар:
– тәуекел шығындарды артық төленген салық және артық енгізілген басқа да міндетті төлемдер;
– тәуекел шығын үшін төленген айыппұлдар, өсімақылар және тұрақсыздық;
– тәуекел залал мүлікті сатудан;
– тәуекел шығын түрінде теріс бағамдық айырмаларды қайта бағалаудан банкке тиесілі активтердің кейбір түрлерінің. Жеке жағдайлары мұнда мүмкін қор және валюталық тәуекелдер.
Тәуекелдер орынсыз ұлғайту операциялық және неоперационных банк шығыстарын білдіреді «суммирующие» тәуекелдер аралық деңгейдегі, кей жағдайларда болады, жағымсыз тұрғыда тікелей әсер ету деңгейі өтімділік банк, оның кірістері (егер қалыптасқан тәуекел өсуіне әкеледі өнімдерінің өзіндік құнын банк) және капитал, ал жанама сайып келгенде — оның пайдалылығы.
Ұқсас әсер етеді қаржылық көрсеткіштері банк қызметін көрсетуі мүмкін, сондай-ақ дербес тобының тәуекелдерді ысыраптар мен құнсыздану активтердің және тәуекелдерді жіберілген пайданы.
Енді қарастырайық банктің кірісі мен тәуекелдер ықтимал олармен байланысты. Жіктелуіне сәйкес банктік кірістер бұл жерде келесілерді атап өтуге болады: нақты тәуекел түрлері:
Тәуекелдерді азайту кіріс (комиссиялық) пассивті операциялар;
Тәуекелдерді азайту табыс белсенді операцияларды — «суммирующее» ұғымы, жалпылайтын:
■ тәуекелдерді азайту операциялық кірістер, атап айтқанда:
— пайыздық кіріс (алынған банк пайызы);
— непроцентных кірістер;
■ тәуекелдерді азайту неоперационных (басқа) кірістер.
Барлық аталған тәуекелдерді азайту табыс, егер олар іске асырылуда, теріс әсер етеді деңгейі өтімділік және капитал банктің, сондай-ақ оның пайдалылық (жанама немесе тікелей) және төлем қабілеттілігі.
Сонымен, егер қолдануға неғұрлым егжей-тегжейлі көзқарас және бұл ретте пайдалануға ұғымдарымен барабар көрсететін банктік практикаға, онда банктік тәуекелдердің келесі түрде елестетуге болады.
Нақты тәуекелдер:
► тәуекелдерді орынсыз ұлғайту операциялық шығыстар:
– тәуекелдер орынсыз пайыздық шығыстардың ұлғаюы;
– тәуекелдер орынсыз ұлғайту непроцентных шығыстар:
► тәуекелдерді орынсыз (күтпеген) ұлғайту неоперационных шығыстар;
► тәуекелдерді азайту табыс пассивті операцияларды;
► тәуекелдерді азайту табыс белсенді операциялар:
– тәуекелдерді азайту операциялық табыс (пайыздық және непроцентных);
– тәуекелдерді азайту неоперационных (басқа) кірістер;
► тәуекелдерді шығындар мен активтердің құнсыздануын;
► тәуекелдерді жіберілген пайданы.
«Собирательные» («суммирующие») тәуекелдер:

► тәуекелін азайту (алмау) кірістер;
► тәуекелін азайту (алмау) пайда, туындаған (ұлғайған) шығындар;
► қаупін азайту капиталдың дейін қауіпті деңгейінің төмендігі;
► тәуекелі, төлем қабілетсіздігі (банкроттық).
Көріп отырғанымыздай, сыртқы экономикалық қызметті реттеу жүйе қараған мәселені көрсетеді, бұл түрі банктік тәуекелдердің көп, артық бір рет көрсетеді маңыздылығы олардың жақсы зерттеу.
Деңгейі (дәрежесі) банктік тәуекелдер айқындалады үш ұғымдары.
Толық тәуекел — шығындар болжайды, бірдей немесе салыстырылатын тіркемелермен банктің операция. Мәселен, күмәнді, орталыққа өте ауыр жағдайда түсті немесе жоғалған кредит сипатталады толық, яғни 100 пайыз, тәуекелді. Пайда осы операция банк алады, ал операция аймағында орналасқан жол берілмейтін (өрескел) тәуекел.
Қалыпты тәуекел — сәйкес келеді потере шағын (шамамен 30% — ға дейін) сомасы, затраченной банк операция (мысалы, егер банкке толық қайтарса немесе уақтылы қайтарса кейбір үлесін оларға берілген кредит немесе кредит үшін процент), алайда, бұл жағдайда мұндай операцияны бәрібір пайда артық мөлшерде талап етіледі жабу үшін рұқсат етілген банк шығындары; бұл жағдайда болып саналады, бұл операция аймағында рұқсат етілген (қолайлы) тәуекел;
Төмен тәуекел — мүмкіндік береді банкке алуға жоғары немесе оңтайлы пайда іс жүзінде шығынсыз.
Тәуекелдер мәні бар қызметкерлерге, сондай-ақ:
► ашық – жатпайтын немесе нашар емделетін алдын алу және азайту;
► жабық – жақсы емделетін алдын алу және азайту.
Барлық жағдайларда тәуекелдер болуы тиіс сапалы анықталды (сәйкестендірілген) және сандық өлшенген. Олардың талдау және бағалау едәуір дәрежеде негізделген, жүйелі статистикалық әдіс анықтау үшін қандай да бір елеулі үшін банктің оқиғалар (негізінен қазірдің өзінде оған белгілі, таныс, бірақ сондай-ақ, мүмкін, және қандай бұрын байқалған, бірақ болжамды) болашақта орын. Әдетте, бұл ықтималдығы пайызбен.
Тиісті жұмыстар банкте жүргізілуі мүмкін, егер критерийі (өлшемі), мүмкіндік беретін ранжировать балама оқиғалар тәуекел дәрежесіне байланысты. Бастапқы тармағына сәйкес осындай болып табылады жинақтауға және банктің тиісті статистика бойынша барлық операциялар үшін неғұрлым ұзақ кезеңге алдын-ала талдау жасау, бүкіл осы ақпарат.
Мұнда пайдаланылады әдістері:
статистикалық — талдау көздейді статистикалық қатарлар үшін мүмкіндігінше көбірек уақыт аралығы анықтау мақсатында қолайлы және рұқсат етілмеген үшін осы банктің аймақтары тәуекел. Негізінде әдісі пайдаланылуы мүмкін бағалау кезінде әр түрлі түрлерін тәуекелдер банктің жатыр салыстыру ықтималдықтар ысыраптардың пайда болу жиілігі, олардың нақты пайда;
сараптамалық бағалауды қамтиды жинауға және өңдеуге пікірлер сарапшылардың жасау, жалпылама акцияларының (коэффициенттерін) және олардың «байланыстыруға» белгілі бір аймақтар тәуекелдер;
талдамалық білдіреді тереңдетілген талдау анықталған тәуекелдер аймақтарын (тарта отырып, бұрын аталған әдістерін) анықтау мақсатында оңтайлы деңгейі, қолайлы тәуекелдер әрбір түрі үшін банк операцияларын немесе олардың жиынтығы.
Әрбір банк туралы ойлауға өз тәуекелдерін барынша азайту (ысыраптардың), т. е. туралы оларды басқару. Бұл жұмыс мыналарды қамтиды:
а) болжау және тәуекелдерді сәйкестендіруді;
б) анықтау және олардың ықтимал мөлшерлерін белгілеудің және салдарын;
в) әзірлеуге және іске асыруға бағытталған іс-шараларды болдырмауға немесе барынша азайтуға тиісті шығындарды.
Барлық бұл мүмкін, егер банк бар:
– өз ойластырылған тәуекелдерді басқару саясатына мүмкіндік береді, оған қолда бар мүмкіндіктерді дамыту және бір мезгілде ұстап тәуекелдерді тиімді және бақыланатын деңгейде;
– ұйымдастырушылық тетіктерге бақылау және тәуекелдерді басқару.
Банктің сенімділігі белгілі дәрежеде анықталады қабілетіне тәуекелдерді басқаруға.
Тәуекелдерді басқару — жиынтығы әдістері мен құралдары тәуекелдерді азайту. Бөледі бірнеше тәсілдерін, оның ішінде: әртараптандыру, сапаны басқару, пайдалану, меншікті капиталдың пайдалану принципін тәуекелдерді өлшеу, есеп сыртқы тәуекелдерді жүзеге асыру, жүйелі талдау клиенттің қаржылық жағдайы, мысалы, төлем қабілеттілігі, несие қабілеттілігі, қағидатын бөліну тәуекел беру, ірі несиелерді тек консорциональной негізде пайдалану жүзетін пайызға тәжірибесін енгізу депозиттік сертификаттарды, кеңейту переучетных операциялар, сақтандыру, кредиттер мен депозиттер енгізу, кепіл құқығы және т. б.
Көздерін әртараптандыру алу және пайдалану қаражат банк болып табылады ең таралған тәсілдерінің бірі-қатерін азайту. Практикада, әдетте, үш түрі қолданылады әртараптандыру: портфельдік, географиялық және өтеу мерзімі бойынша. Портфелін әртараптандыру білдіреді бөлу несиелердің және депозиттердің банк клиенттерінің арасында әр түрлі салалардың әр түрлі түрлерін пайдалана отырып қамтамасыз ету.
Географиялық әртараптандыру бағыттайды тарту, клиенттердің әр түрлі географиялық аймақтарда немесе елдерде.
Әртараптандыру, өтеу мерзімдері бойынша болжайды беруге тарту және несие түрлі мерзімдері.
Басқаруындағы сапасымен түсіндіріледі қабілеті высококва-лифицированного банк басшылығының алдын ала болжай білу, туындаған мәселелерді шеше байланысты тәуекелдерді иә олар перерастут күрделі проблемаға банк үшін: тәуекел алаяқтық, теріс пайдаланушылық және басқа да кәсіби қызметімен байланысты.
Практика тәуекелдерді басқару ұсынады, сондай-ақ мұндай тәсілдері де жүзбелі пайыздық ставкалар, кеңейту, кредиттік операциялардың банк, қолдану түрлі нысандарын қамтамасыз ету несие. Тұрақсыз экономикалық жағдайында, колеблющегося инфляция деңгейін банктер азайту үшін пайыздық және кредиттік тәуекел пайдаланады өз тәжірибесінде жүзетін пайыздар, олардың мөлшері байланысты қаржы нарығының жағдайына қазіргі уақытта. Бұл мүмкіндік береді банкке арттыру кезінде инфляция белгіленсін неғұрлым жоғары пайызы және үлкен кіріс азайтады потери от инфляции. Түрлерін кеңейту берілетін кредиттер әкеледі әртараптандыру тәуекел және, тиісінше, оны оңтайландыру.
Кезде басқа әдістері банктік тәуекелдерді барынша азайту болып исчерпанными, осы мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін банктің меншікті капиталы. Есебінен мүмкін өтеу шығындары тигізетін тәуекелді кредиттерді және инвестицияларды, сондай-ақ банк ішіндегі қылмыстар мен қателер. Мұндай шара мүмкіндік береді банкке өз қызметін жалғастыра алады. Мүмкін, бұл әсер береді, егер шығындар банктің емес, соншалықты үлкен және олардың тағы өтеуге болады.
Басты міндеті банктің тәуекелдерді басқару жөніндегі тұрады дәрежесін анықтау болатыны және оправданности осы немесе басқа тәуекел қабылдау практикалық шешім. Коммерциялық банк есептейді белгілі бір тәуекел көрсеткіштері және соотносит олардың не орташа, не нормативтік мәндері. Ең көрнекті бұл жағдайда әрекет етеді көрсеткіші банктің жалпы тәуекел, ол қатынасы ретінде есептеледі жиынтық түрлерін тәуекел капитал банкі.
Нормативтік мәндері тәуекелдер, белгіленген Орталық банк қызмет етеді, бірнеше коэффициенттердің, атап айтқанда:
• тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарызгерлер тобына белгіленеді пайызбен меншікті қаражаты банктің (барынша 25 %), және қатынасы ретінде анықталады жиынтық сомасының талаптары, банктің қарыз алушыға капиталға;
• ең жоғары мөлшері ірі кредиттік тәуекелдер ретінде анықталады пайыздық қатынасы жиынтық шамасын ірі кредиттік тәуекелдер және өз қаражаты. Ең жоғары мәні осы норматив — 800 %;
• кредиттің ең көп мөлшері, банктік кепілдіктер мен арендаға)-чительств, ұсынылатын банк өзінің қатысушыларына (акционерлеріне), жиынтық сомасының қатынасы ретінде есептеледі банктің талаптарын ескере отырып, мөлшерленген коэффициентінің тәуекел және банктің меншікті капиталының, ол 50% аспауы тиіс;
• жиынтық шамасы бойынша тәуекел инсайдерам банк ретінде анықталады және жиынтық сомасының қатынасы талаптарын банктің инсайдерам меншікті қаражатына банктің мөлшерінде белгіленеді 3% артық емес.
Сонымен қатар, коммерциялық банктер ескереді деңгейі кредиттік тәуекелдер түріне қамтамасыз ету несие. Болып саналады, бұл неғұрлым қолайлы қамтамасыз ету үшін банк кепілі ретінде мемлекеттік бағалы қағаздар болып табылатын, жоғары өтімді, сенімді, сұранысқа ие активімен мүмкіндік береді, банкке тез іске асыруға және жабу залал туындаған, невозвратом кредит. Отандық коммерциялық банктердің мұндай қамтамасыз ету нысаны ретінде сақтандыру жауапкершілігін үйлесімді үлкен тәуекелді қарағанда, шетелдік банктер, едәуір дәрежеде байланысты тұрақсыздықпен өздерінің сақтандыру компанияларының деңгейіне және сақтандыру қамтамасыз ету (көбінесе, кей барлық кредит сомасы, ал аздаған ғана оның бір бөлігі — 25 – 50 % құнын кредит).
Осылайша, банктер, операциялар, нақты анықтап беруі тиіс тәуекелдер түрлері, оларды есепке алу және қолдану мүмкіндіктері әр түрлі әдістері төмендету немесе оңтайландыру тәуекел деңгейін.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.